课程大纲

金融工程教学大纲

(2023年春季)

 

授课教师：         王明涛 教授

                          答疑时间：周二：15:00—17:00 或事先预约

                          办公室：毓秀楼219室

                          E-mail:mtwang@mail.shufe.edu.cn

 

课程安排说明：  2023年2月20日—2023年6月7日

                          周一：晚上6:00—8:35

                          教室：3210

                                          

教学课时数：      3× 15 ＝45课时

 

课件：                BB

 

教材和参考资料：

1）上课时的课件；

2）王明涛，金融工程学，上海财经大学出版社，2015

3)  约翰﹒赫尔著；王勇、索吾林译，期权、期货及其他衍生产品（第7版） 机械工业出版社 ，2011年

4）方杰、李杰辉，金融工程学，厦门大学出版社，2022年

5）吴冲锋、刘海龙、冯芸、吴文峰，金融工程学（第三版），高等教育出版社，2021

6）尹常玲、方雯、张莉莉，金融工程（第二版），清华大学出版社，2021

7）郑振龙、陈蓉，金融工程（第五版），高等教育出版社，2020。

参考专业刊物：《经济研究》、《金融研究》、《数量经济与技术经济研究》、《统计研究》等。

 

预备知识

本课程为证券期货与金融工程专业的专业课，学生应掌握的预备知识包括高等数学、证券投资学、概率论与统计分析以及运筹学等基础知识。

 

教学目的                                            

本课程教学目的在于向学生系统阐述有关金融工程的基本概念、金融工程的基本理论与方法，使学生对金融工程工具和基本方法有比较系统地了解。同时，该课程理论性与实践性都较强，通过课堂讨论、学生对金融工程方法的应用有一定的认识。具体来说，有以下几个目的：

1) 理解金融工程的基本概念；

2) 应用金融衍生产品对金融风险进行套期保值和管理；

3) 理解和应用久期和凸度的概念防范利率风险；

4) 计算证券组合的市场风险—VaR；

5) 计算和管理信用风险

6）使学生成为具有高尚品德和高尚金融职业道德节操的社会主义金融人才

将课程思政元素融入正常教学中；应用典型案例及业内教师教学等；使学生了解认识作为一个合格的金融人才应具备的基本素质。培养学生诚实守信、爱岗敬业；应具有高度的社会责任感及职业操守和法制观念；培养学生应具有正确的价值观与财富观。

 

课前预习

如果学生事先阅读有关章节，将有助于理解课程内容。

 

考核形式

为了考核学生平时学习情况，最后的考核成绩包含平时上课情况以及最后期末考试成绩。各部分所占总分的比例如下：

• 上课考勤：10%
• 作业与实验：20%
• 考试：70%

金融工程教学大纲（双专业）-1.doc

金融工程进度表.doc